Tras el rotundo éxito que ha tenido la serie basada en la vida de la Duquesa de Alba que ha emitido Telecinco, Cayetana concedió una entrevista aclarando algunos aspectos a María Teresa Campos en su programa ¡Qué tiempo tan feliz! A la misma hora que se emitía la duquesa con mantilla blanca se encontraba en la Maestranza viendo torear a Fran Rivera.
Tiene muchos recuerdos felices en su vida, en Andalucía la quieren mucho -Claro, hasta me casé aquí aunque en un coche de mulas y no en un rolls Ha sido una mujer que ha hecho muchas cosas en su vida -Me ha gustado mucho montar tanto a la española como a la inglesa, he hecho concursos hípicos, ganado copas, y el esquí de nieve mucho, y el tenis , he jugado mucho en el norte, me he ocupado de muchas cosas, en la Cruz Roja fui presidenta de los donantes de sangre, en Andalucía soy presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiples ¿qué significó perder a su madre? -Era muy triste porque su enfermedad en aquella época era muy grave, hoy en día no, la tisis se cura. Entonces no me dejaban verla, yo le escribía cartas y cuando me acercaba me decía que me fuera, yo al principio creía que me echaba pero luego me explicaron que pasaba ¿Y cómo era su padre? -tenía muy buen facha, delgado y con un estilo único, muy elegante y muy cariñoso conmigo. Nos llevábamos muy bien y como no tuve madre él procuraba que todo fuera para mí, hasta que me casé Era un hombre encantador -Sí, aunque era serio con mis estudios Sí tiene más familia aunque ha sido hija única -Tenía muchos primos, aunque desgraciadamente no tuve hermanos, me hubiera gustado porque así me quitaba mucha responsabilidad ¿Cómo se enteró de la muerte de su padre? -El estaba en Suiza y yo recibí un recado en San Sebastián, me llamó la Reina Victoria Eugenia y me dijo que se había puesto malo de repente, llegamos a la clínica cuando ya había pasado todo. Tengo un recuerdo muy bonito que La Reina de España que fue y mi madrina me esperó en la puerta, fue un momento muy triste y muy acogedor por esta señora tan increíblemente humana ¿Su relación con Pepe Luís Vázquez fue tan importante? -El fue el primero. El y toda su familia eran encantadores .Su hija es muy amiga de mi hija, luego tuve otros pero no novios, fueron pretendientes. Yo tenía 17 años y hasta los veinte hubo más.Luego me casé ¿Se casó obligada? -No, lo que pasa que el padre de Luís y mi padre eran muy amigos y estaban muy contentos ye so puede parecer, de todas formas yo me casé enamorada porque él era muy guapo Cuando fallece Jesús Aguirre usted dice ha sido el hombre de mi vida -De ese momento, que pasó Parece que en un momento hubo un desacuerdo de sus hijos -Nunca están de acuerdo, no puedo salir con nadie.Soy una persona muy abierta que me gusta alternar, yo no estoy ahora casada y soy libre ¿Las relaciones con sus hijos ya se han normalizado? -me llevo muy bien con todos, ellos dirán lo que quieran pero yo soy así ¿No tiene pensado presentarlo oficialmente como su pareja asistiendo juntos a algún acto? -El no es muy de publicidad pero si quiere claro que sí. Yo lo quiero muchísimo y conmigo ha sido excepcional Siempre se ha llevado bien las parejas de sus hijos -Mucho, los quiero a todos, son amigas mías todas las mujeres, les he dejado libertad total para estudiar y para sus novias Su hija dice que parece la apoderada de los Rivera Ordóñez -bueno porque los quiero mucho ¿Y cómo se lleva con su hijo mayor, el Duque de Huéscar? -Muy bien, yo me llevo muy bien con todos, ellos dirán lo que quieran pero yo soy yo En la serie se habla de la relación del Duque de Alba con Franco, pero él siempre fue Monárquico -Totalmente, monárquicos y demócratas. Mi padre vino a Londres porque creía que traerían a don Juan y cuando estuvo cinco años y vio que no había cambios dimitió. Dijo que en quinientos años un Duque de Alba no había dejado de ir a visitar a su rey. Yo y toda mi familia somos monárquicos y demócratas, tengo muchos amigos socialistas y me gusta la gente como son no lo que representan Usted admira mucho a Felipe González -oh, como no, nos ha puesto todas las carreteras, el Ave, la Expo 92, ha hecho mucho Se dice que Aguirre la hizo de izquierdas -el era socialista pero yo no miro quien es socialista y quien de derechas, yo miro a la persona Si apareciera con don Alfonso en un acto público, una boda -En algo público sí ¿ha pensado en hacerlo acudir con él a un acto oficial? -El no es muy de publicidad, pero si quiere claro que sí, yo lo quiero muchísimo y conmigo ha sido excepcional ¿Qué le pide a la vida en este momento? -Que me dejen vivir ¿Qué la dejen vivir los demás? -Sí, me persiguen desde la puerta de mi casa aunque salga a una tienda o a comer fuera, creo que eso no tiene interés